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收到短信威胁可以向当地公安机关报警。

报警时，需要提供尽可能多的相关信息，如短信内容、发送人的号码、以及任何其他可能有助于警方调查的信息，警方将会根据具体情况采取相应的调查和应对措施，以保障个人安全和合法权益。

如果威胁短信涉及到特定的网络平台或社交媒体账号，也可以向相关平台举报或投诉，面对威胁短信时，应该及时采取行动并寻求帮助。

仅供参考，如有任何疑问，建议咨询专业的法律人士获取专业的解答。